Сравнение SOLZ с ILS
SOLZ (Solana ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -10.06% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ILS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ILS — Ранг доходности на риск
SOLZ
ILS
Сравнение SOLZ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.69 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 13.56 | -14.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 50.90 | -52.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ILS
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -2.46% | -73.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -0.55% | -75.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -0.04% | -70.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -0.52% | -36.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 0.15% | +51.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ILS
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 0.47% | +17.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 1.47% | +51.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 2.49% | +72.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 3.70% | +72.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 3.70% | +72.32% |
Сравнение комиссий SOLZ и ILS
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ILS
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ILS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -60.09% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 3.56% for SOLZ.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Brookmont. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор