Сравнение SOLZ с ILS
SOLZ (Solana ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SOLZ charges 0.95%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -10.06% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 3.54% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ILS — Ранг доходности на риск
SOLZ
ILS
Сравнение SOLZ c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.69 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 14.18 | -14.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 52.13 | -53.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ILS
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -2.46% | -73.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -0.55% | -75.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | 0.00% | -73.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -0.54% | -35.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 0.15% | +48.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ILS
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 0.84% | +21.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 1.68% | +50.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 2.58% | +72.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 3.77% | +72.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 3.77% | +72.83% |
Сравнение комиссий SOLZ и ILS
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ILS
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -55.03% for SOLZ. On fees, SOLZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOLZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 4.29% for SOLZ.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and Brookmont. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор