Сравнение SOLZ с IBLC
SOLZ (Solana ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs 73.27% for IBLC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 32.34%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 32.34%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 48.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 32.34% | 58.41% |
Correlation
The correlation between SOLZ and IBLC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between SOLZ and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. IBLC — Ранг доходности на риск
SOLZ
IBLC
Сравнение SOLZ c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.64 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.26 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 1.34 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.40 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и IBLC
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -62.54% | -9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -44.94% | -27.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -12.99% | -59.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -25.89% | -8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 22.56% | +23.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и IBLC
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 14.67% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 40.76% | +10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 54.94% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 64.49% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 64.49% | +11.58% |
Сравнение комиссий SOLZ и IBLC
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и IBLC
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности IBLC в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.77% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and IBLC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to IBLC (14.67%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 73.27% vs -59.43% for SOLZ. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 14.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 73.27% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 3.92% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор