Сравнение SOLZ с IBLC
SOLZ (Solana ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. SOLZ is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs 63.95% for IBLC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 27.22%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 19.07%
- 1 год
- 63.95%
- 3 года*
- 45.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 27.22% | 56.71% |
Correlation
The correlation between SOLZ and IBLC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between SOLZ and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. IBLC — Ранг доходности на риск
SOLZ
IBLC
Сравнение SOLZ c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | IBLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.43 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.80 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и IBLC
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -62.54% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -44.94% | -30.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -16.36% | -57.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -25.76% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 22.89% | +26.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и IBLC
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 16.66% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 41.64% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 55.87% | +18.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 64.51% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 64.51% | +12.09% |
Сравнение комиссий SOLZ и IBLC
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и IBLC
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности IBLC в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.92% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and IBLC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to IBLC (16.66%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs IBLC's -62.54%.
On 1-year performance, IBLC leads with 63.95% vs -55.03% for SOLZ. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 16.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBLC has performed better with a 63.95% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
IBLC has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.29% for SOLZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.47% for IBLC.
IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор