Сравнение SOLZ с CBOL
SOLZ (Solana ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -38.77% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between SOLZ and CBOL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. CBOL — Ранг доходности на риск
SOLZ
CBOL
Сравнение SOLZ c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -1.80 | +1.22 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и CBOL
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -4.91% | -67.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -4.64% | -67.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -3.21% | -30.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 3.88% | +70.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 3.88% | +72.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 3.88% | +72.19% |
Сравнение комиссий SOLZ и CBOL
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и CBOL
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and CBOL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.83% for CBOL.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Volatility Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор