PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLZ с BTRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLZ с BTRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana ETF (SOLZ) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN).

SOLZ и BTRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLZ - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. BTRN - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLZ и BTRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana ETF (SOLZ) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLZ и BTRN

2026 (YTD)2025
SOLZ
Solana ETF		-33.12%-12.47%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		-1.55%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, SOLZ показывает доходность -33.12%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -1.55%.

SOLZ

1 день
1.33%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-33.12%
6 месяцев
-63.37%
1 год
-40.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTRN

1 день
0.04%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-11.91%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solana ETF

Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Часто сравнивают с SOLZ:
SOLZ с SOL-USDSOLZ с IBITSOLZ с SOLSOLZ с FSELXSOLZ с ETHASOLZ с FETHSOLZ с HHIS.TO
Часто сравнивают с BTRN:
BTRN с SOEZBTRN с ETHDBTRN с IBITBTRN с BCDFBTRN с BTCZBTRN с ARKBBTRN с BITX

Сравнение комиссий SOLZ и BTRN

И SOLZ, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.

SOLZ
Solana ETF
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF

Доходность на риск

SOLZ vs. BTRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLZ
Ранг доходности на риск SOLZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
BTRN
Ранг доходности на риск BTRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTRN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTRN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLZ c BTRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLZBTRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.13

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

0.33

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.18

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.07

0.28

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLZ vs. BTRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLZ на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа BTRN равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLZ и BTRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLZBTRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.13

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.13

-0.64

Корреляция

Корреляция между SOLZ и BTRN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLZ и BTRN

Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности BTRN в 28.19%

TTM20252024
SOLZ
Solana ETF		3.36%1.75%0.00%
BTRN
Global X Bitcoin Trend Strategy ETF		28.19%27.76%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SOLZ и BTRN

Максимальная просадка SOLZ за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BTRN.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLZBTRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.23%

-36.97%

-33.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.23%

-19.80%

-50.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.68%

-18.92%

-48.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.63%

-14.13%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.24%

12.79%

+24.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLZ и BTRN

Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.41% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLZBTRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.41%

2.69%

+15.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.49%

9.24%

+49.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.44%

20.02%

+59.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.75%

31.64%

+48.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.75%

31.64%

+48.11%