Сравнение SOLZ с BTC
SOLZ (Solana ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs -39.75% for BTC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у BTC с доходностью -28.84%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -28.84%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -28.84% | 2.22% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between SOLZ and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BTC — Ранг доходности на риск
SOLZ
BTC
Сравнение SOLZ c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.77 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -1.30 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BTC
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -51.97% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -51.97% | -23.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -50.40% | -23.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -17.66% | -17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 30.52% | +18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BTC
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) с волатильностью 12.93%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 12.93% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 34.58% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 44.23% | +30.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 48.26% | +28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 48.26% | +28.34% |
Сравнение комиссий SOLZ и BTC
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BTC
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to BTC (12.93%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BTC's -51.97%.
On 1-year performance, BTC leads with -39.75% vs -55.03% for SOLZ. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BTC has been the lower-risk option at 12.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTC has performed better with a -39.75% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.15% for BTC.
SOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор