Сравнение SOLZ с BCDF
SOLZ (Solana ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs 3.84% for BCDF. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLZ и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 10.10% |
Correlation
The correlation between SOLZ and BCDF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. BCDF — Ранг доходности на риск
SOLZ
BCDF
Сравнение SOLZ c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.05 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.27 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.84 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и BCDF
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -27.70% | -47.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -14.02% | -61.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -6.38% | -64.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -9.80% | -27.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 4.60% | +47.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и BCDF
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 5.15% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 11.34% | +41.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 15.44% | +59.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 16.93% | +59.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 16.93% | +59.09% |
Сравнение комиссий SOLZ и BCDF
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и BCDF
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and BCDF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -60.09% for SOLZ. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор