Сравнение SOLZ с ARKW
SOLZ (Solana ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -55.03% vs -0.64% for ARKW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -45.34%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -4.76%.
SOLZ
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -45.34%
- 6 месяцев
- -45.51%
- 1 год
- -55.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 36.73%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 22.53%
Сравнение доходности по годам SOLZ и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -45.34% | -14.53% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -4.76% | 53.03% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ARKW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between SOLZ and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ARKW — Ранг доходности на риск
SOLZ
ARKW
Сравнение SOLZ c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.02 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.04 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ARKW
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -80.52% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -36.21% | -39.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -23.67% | -49.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.64% | -23.97% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 18.14% | +30.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ARKW
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 11.08% | +11.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 24.74% | +27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.66% | 32.81% | +41.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.60% | 43.66% | +32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.60% | 37.78% | +38.82% |
Сравнение комиссий SOLZ и ARKW
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ARKW
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ARKW в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
SOLZ Solana ETF | 4.29% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ARKW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (22.31%) compared to ARKW (11.08%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs ARKW's -80.52%.
On 1-year performance, ARKW leads with -0.64% vs -55.03% for SOLZ. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 11.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKW has performed better with a -0.64% return vs -55.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 1.67% for ARKW.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and ARK. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.76% for ARKW.
ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор