Сравнение SOLZ с ARKW
SOLZ (Solana ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -59.43% vs 19.55% for ARKW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -42.90%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -0.79%.
SOLZ
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -42.90%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -59.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 40.12%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 22.99%
Сравнение доходности по годам SOLZ и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -42.90% | -12.47% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -0.79% | 52.76% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ARKW is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between SOLZ and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ARKW — Ранг доходности на риск
SOLZ
ARKW
Сравнение SOLZ c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLZ | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.54 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.12 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLZ | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.60 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.58 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ARKW
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -72.41%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -80.52% | +8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.41% | -36.21% | -36.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.41% | -20.48% | -51.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.11% | -23.98% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.03% | 17.52% | +28.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ARKW
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 7.95% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.76% | 23.54% | +27.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.02% | 32.93% | +41.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 43.49% | +32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 37.69% | +38.38% |
Сравнение комиссий SOLZ и ARKW
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ARKW
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности ARKW в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.60% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
SOLZ Solana ETF | 3.92% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ARKW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (16.15%) compared to ARKW (7.95%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -72.41% vs ARKW's -80.52%.
On 1-year performance, ARKW leads with 19.55% vs -59.43% for SOLZ. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKW has performed better with a 19.55% return vs -59.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.60% for ARKW.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and ARK. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.76% for ARKW.
ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор