Сравнение SOLZ с ARKW
SOLZ (Solana ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - SOLZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, SOLZ returned -60.09% vs -6.70% for ARKW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLZ charges 0.95%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.
Доходность
Сравнение доходности SOLZ и ARKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -2.33%.
SOLZ
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 2.65%
- 6 месяцев
- -46.95%
- С начала года
- -39.74%
- 1 год
- -60.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKW
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -3.36%
- С начала года
- -2.33%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 21.72%
Сравнение доходности по годам SOLZ и ARKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLZ Solana ETF | -39.74% | -14.53% |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | -2.33% | 53.03% |
Correlation
The correlation between SOLZ and ARKW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between SOLZ and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLZ vs. ARKW — Ранг доходности на риск
SOLZ
ARKW
Сравнение SOLZ c ARKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana ETF (SOLZ) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOLZ | ARKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.19 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.36 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOLZ и ARKW
Максимальная просадка SOLZ за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLZ и ARKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLZ | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -80.52% | +4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.68% | -36.21% | -39.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.88% | -21.72% | -49.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.34% | -23.95% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.04% | 18.78% | +33.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLZ и ARKW
Solana ETF (SOLZ) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что SOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLZ | ARKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 8.92% | +9.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.67% | 25.50% | +27.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.52% | 33.27% | +41.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.02% | 43.72% | +32.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 37.78% | +38.24% |
Сравнение комиссий SOLZ и ARKW
SOLZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLZ и ARKW
Дивидендная доходность SOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности ARKW в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | 1.63% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.29% | 0.00% | 13.05% | 2.05% | 0.00% | 2.29% |
SOLZ Solana ETF | 3.56% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLZ and ARKW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLZ has higher volatility (18.34%) compared to ARKW (8.92%). In terms of maximum drawdown, SOLZ dropped -75.68% vs ARKW's -80.52%.
On 1-year performance, ARKW leads with -6.70% vs -60.09% for SOLZ. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKW has performed better with a -6.70% return vs -60.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.95% for SOLZ.
SOLZ has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 1.63% for ARKW.
SOLZ is categorized as Cryptocurrency, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and ARK. Their fees differ too: 0.95% for SOLZ and 0.76% for ARKW.
ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOLZ и ARKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор