PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds. SOLR is actively managed, while XLEI is passively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

SOLR

1 день
-0.46%
1 месяц
7.74%
С начала года
19.19%
6 месяцев
18.35%
1 год
42.02%
3 года*
6.70%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и XLEI

2026 (YTD)2025
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		19.19%7.90%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between SOLR and XLEI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов SOLR и XLEI

Секторы
SOLR
XLEI

Промышленность

46.4%

-

Технологии

18.5%

-

Коммунальные услуги

15.0%

-

Энергетика

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.4%

-

Финансовые услуги

5.3%
100.3%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SOLR
46.4%
XLEI

-

Технологии

SOLR
18.5%
XLEI

-

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
XLEI

-

Энергетика

SOLR
6.8%
XLEI

-

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
XLEI

-

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
XLEI
100.3%

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

SOLR

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

XLEI

-

Здравоохранение

SOLR

-

XLEI

-

Недвижимость

SOLR

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с VOLT
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

SOLR vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.24

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.65

-2.29

Просадки

Сравнение просадок SOLR и XLEI

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLRXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-7.98%

-31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.97%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.59%

-1.52%

-14.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLRXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

13.16%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

13.16%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

13.16%

+9.57%

Сравнение комиссий SOLR и XLEI

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и XLEI

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.56%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and XLEI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 0.56% for SOLR.

They also come from different issuers: SmartETFs and State Street. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор