PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLR с XLEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).

SOLR и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLR и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLR и XLEI

2026 (YTD)2025
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%7.90%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.92%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 17.92%.

SOLR

1 день
1.15%
1 месяц
-7.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
33.07%
3 года*
0.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

XLEI

1 день
-2.12%
1 месяц
4.17%
С начала года
17.92%
6 месяцев
22.25%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с MLPISOLR с XESSOLR с XLESOLR с CRAK
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с IEOXLEI с RNWZXLEI с FENYXLEI с OIHXLEI с BILXLEI с COPJ

Сравнение комиссий SOLR и XLEI

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

SOLR vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRXLEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

3.50

-3.28

Корреляция

Корреляция между SOLR и XLEI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и XLEI

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XLEI в 13.66%

TTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.67%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		13.66%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOLR и XLEI

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и XLEI.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLRXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-5.31%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-3.02%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-0.95%

-15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и XLEI

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLRXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

11.73%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

11.73%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

11.73%

+10.95%