Сравнение SOLR с TNGY
SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности SOLR и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
SOLR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLR и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 18.62% | 15.15% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between SOLR and TNGY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLR vs. TNGY — Ранг доходности на риск
SOLR
TNGY
Сравнение SOLR c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.14 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и TNGY
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLR | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -8.86% | -30.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -4.10% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -2.18% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLR | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 15.67% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 15.67% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 15.67% | +7.05% |
Сравнение комиссий SOLR и TNGY
SOLR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и TNGY
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.57% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOLR and TNGY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOLR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOLR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.57% for SOLR.
They also come from different issuers: SmartETFs and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для SOLR и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор