PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOLR с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SOLR returned 6.72%/yr vs 12.77%/yr for RNWZ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности SOLR и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 18.62%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

SOLR

1 день
-0.48%
1 месяц
5.27%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.51%
1 год
40.00%
3 года*
6.72%
5 лет*
4.60%
10 лет*
—

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOLR и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		18.62%26.72%-12.41%-0.78%-3.68%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between SOLR and RNWZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.61

The correlation between SOLR and RNWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOLR и RNWZ

Секторы
SOLR
RNWZ

Промышленность

46.4%
5.3%

Технологии

18.5%

-

Коммунальные услуги

15.0%
41.0%

Энергетика

6.8%
3.8%

Сырьевые материалы

5.4%
4.5%

Финансовые услуги

5.3%
6.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.2%

Промышленность

SOLR
46.4%
RNWZ
5.3%

Технологии

SOLR
18.5%
RNWZ

-

Коммунальные услуги

SOLR
15.0%
RNWZ
41.0%

Энергетика

SOLR
6.8%
RNWZ
3.8%

Сырьевые материалы

SOLR
5.4%
RNWZ
4.5%

Финансовые услуги

SOLR
5.3%
RNWZ
6.9%

Потребительский циклический сектор

SOLR
2.6%
RNWZ

-

Коммуникационные услуги

SOLR

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

SOLR

-

RNWZ

-

Здравоохранение

SOLR

-

RNWZ

-

Недвижимость

SOLR

-

RNWZ
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с XLESOLR с INFRSOLR с XESSOLR с VOLT
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

SOLR vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.53

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.38

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

6.29

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

15.38

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.53

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SOLR и RNWZ

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOLRRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-24.90%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-6.06%

-8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.66%

-24.74%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.62%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-7.18%

-8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.47%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и RNWZ

SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOLRRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

4.92%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

11.86%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

15.06%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

16.98%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

16.98%

+5.74%

Сравнение комиссий SOLR и RNWZ

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и RNWZ

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%

Часто задаваемые вопросы

SOLR and RNWZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOLR has higher volatility (7.48%) compared to RNWZ (4.92%). In terms of maximum drawdown, SOLR dropped -39.46% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, RNWZ leads with 12.77% vs 6.72% for SOLR. On fees, RNWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RNWZ has performed better with a 12.77% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.57% for SOLR.

They also come from different issuers: SmartETFs and TrueShares. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOLR и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор