Сравнение SOLR с RNWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).
SOLR и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SOLR и RNWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOLR и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.57% | 26.72% | -12.41% | -0.78% | -3.68% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 17.03% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.
SOLR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 0.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 23.93%
- 1 год
- 49.02%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOLR и RNWZ
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии RNWZ в 0.75%.
Доходность на риск
SOLR vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
SOLR
RNWZ
Сравнение SOLR c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.92 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 3.72 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.55 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.92 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 20.51 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.92 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.66 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SOLR и RNWZ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и RNWZ
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RNWZ в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.67% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.91% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и RNWZ
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и RNWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOLR | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -24.90% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.98% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | 0.00% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.99% | -7.43% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.40% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и RNWZ
SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOLR | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.95% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 10.85% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 16.87% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.87% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 16.87% | +5.81% |