Сравнение SOLR с PBOG
SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - SOLR is a Energy Equities fund actively managed by SmartETFs, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. SOLR is actively managed, while PBOG is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности SOLR и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
SOLR
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 19.19%
- 6 месяцев
- 18.35%
- 1 год
- 42.02%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLR и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 19.19% | 1.36% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between SOLR and PBOG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLR vs. PBOG — Ранг доходности на риск
SOLR
PBOG
Сравнение SOLR c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 3.31 | -2.95 |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и PBOG
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -11.45% | -28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -6.81% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -3.10% | -12.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLR | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 23.67% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 23.67% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 23.67% | -0.94% |
Сравнение комиссий SOLR и PBOG
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и PBOG
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.56% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
SOLR and PBOG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.
SOLR has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.13% for PBOG.
SOLR is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. They also come from different issuers: SmartETFs and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для SOLR и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор