Сравнение SOLR с GXPE
SOLR (SmartETFs Sustainable Energy II ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds. SOLR is actively managed, while GXPE is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SOLR charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности SOLR и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOLR показывает доходность 18.62%, что значительно ниже, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
SOLR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- 18.62%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOLR и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 18.62% | 5.48% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between SOLR and GXPE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOLR vs. GXPE — Ранг доходности на риск
SOLR
GXPE
Сравнение SOLR c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOLR | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOLR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 2.15 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок SOLR и GXPE
Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOLR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.46% | -12.37% | -27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -7.12% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -3.23% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOLR и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOLR | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 20.38% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 20.38% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 20.38% | +2.34% |
Сравнение комиссий SOLR и GXPE
SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOLR и GXPE
Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOLR SmartETFs Sustainable Energy II ETF | 0.57% | 0.67% | 0.93% | 0.42% | 1.29% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
SOLR and GXPE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for SOLR.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.57% for SOLR.
They also come from different issuers: SmartETFs and Global X. Their fees differ too: 0.79% for SOLR and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для SOLR и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор