PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOLR с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOLR с BKGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).

SOLR и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOLR - это активно управляемый фонд от SmartETFs. Фонд был запущен 11 нояб. 2020 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SOLR и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOLR и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.57%26.72%-12.41%-0.78%5.72%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		10.64%37.53%12.35%9.72%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, SOLR показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 10.64%.

SOLR

1 день
1.15%
1 месяц
-7.20%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.06%
1 год
33.07%
3 года*
0.41%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

BKGI

1 день
0.20%
1 месяц
-3.23%
С начала года
10.64%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.13%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Sustainable Energy II ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с SOLR:
SOLR с VOOSOLR с FRNWSOLR с VCLNSOLR с MLPISOLR с XESSOLR с XLESOLR с CRAK
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Сравнение комиссий SOLR и BKGI

SOLR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Доходность на риск

SOLR vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOLR
Ранг доходности на риск SOLR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOLR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOLR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOLR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOLR c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOLRBKGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.20

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.79

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.20

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

16.13

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOLR vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOLR на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOLR и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOLRBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.20

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.66

-1.44

Корреляция

Корреляция между SOLR и BKGI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOLR и BKGI

Дивидендная доходность SOLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности BKGI в 2.73%

TTM20252024202320222021
SOLR
SmartETFs Sustainable Energy II ETF		0.67%0.67%0.93%0.42%1.29%2.62%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.73%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOLR и BKGI

Максимальная просадка SOLR за все время составила -39.46%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOLR и BKGI.

Загрузка...

Показатели просадок

SOLRBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.46%

-14.79%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-10.35%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-3.56%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.99%

-2.60%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.05%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SOLR и BKGI

SmartETFs Sustainable Energy II ETF (SOLR) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SOLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOLRBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

4.13%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

7.90%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

14.67%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

14.06%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

14.06%

+8.62%