Сравнение SOI.PA с ESE.PA
SOI.PA (Soitec SA) is a stock, while ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SOI.PA returned 31.14%/yr vs 15.10%/yr for ESE.PA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOI.PA и ESE.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOI.PA показывает доходность 574.86%, что значительно выше, чем у ESE.PA с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции SOI.PA превзошли акции ESE.PA по среднегодовой доходности: 31.14% против 15.10% соответственно.
SOI.PA
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- 6.57%
- С начала года
- 574.86%
- 6 месяцев
- 477.06%
- 1 год
- 220.43%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 31.14%
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам SOI.PA и ESE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOI.PA Soitec SA | 574.86% | -73.39% | -46.14% | 5.86% | -28.97% | 35.09% | 70.01% | 85.18% | -14.89% | 102.21% |
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 33.39% | -0.04% | 7.07% |
Correlation
The correlation between SOI.PA and ESE.PA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2008 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOI.PA vs. ESE.PA — Ранг доходности на риск
SOI.PA
ESE.PA
Сравнение SOI.PA c ESE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Soitec SA (SOI.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOI.PA | ESE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 3.51 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 12.50 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOI.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 2.21 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.96 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.93 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.81 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок SOI.PA и ESE.PA
Максимальная просадка SOI.PA за все время составила -98.36%, что больше максимальной просадки ESE.PA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOI.PA и ESE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOI.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.36% | -36.74% | -61.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.03% | -7.15% | -46.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.30% | -23.28% | -64.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.49% | -23.28% | -67.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.49% | -33.62% | -56.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.66% | -0.41% | -66.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.25% | -4.88% | -70.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.86% | 2.02% | +25.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOI.PA и ESE.PA
Soitec SA (SOI.PA) имеет более высокую волатильность в 42.19% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SOI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOI.PA | ESE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.19% | 2.64% | +39.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.40% | 7.47% | +64.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.98% | 11.37% | +80.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.83% | 15.12% | +44.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.66% | 16.09% | +36.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOI.PA и ESE.PA
Ни SOI.PA, ни ESE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOI.PA and ESE.PA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOI.PA и ESE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор