PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOFX с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOFX с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SOFX returned -13.23% vs 16.08% for XDSQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности SOFX и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOFX показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

SOFX

1 день
-12.03%
1 месяц
1.43%
С начала года
-67.58%
6 месяцев
-74.61%
1 год
-13.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOFX и XDSQ

2026 (YTD)2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		-67.58%44.42%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%12.78%

Correlation

The correlation between SOFX and XDSQ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.55

The correlation between SOFX and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SOFX и XDSQ

Секторы
SOFX
XDSQ

Финансовые услуги

100.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SOFX
100.0%
XDSQ
11.6%

Сырьевые материалы

SOFX

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

SOFX

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

SOFX

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

SOFX

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

SOFX

-

XDSQ
3.5%

Здравоохранение

SOFX

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

SOFX

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

SOFX

-

XDSQ
1.9%

Технологии

SOFX

-

XDSQ
35.7%

Коммунальные услуги

SOFX

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SOFX:
SOFX с MVLLSOFX с KORUSOFX с XTJLSOFX с ADBGSOFX с BILSOFX с INTWSOFX с QTAP
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

SOFX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOFX
Ранг доходности на риск SOFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOFX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOFXXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.53

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
2.11

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.68

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

8.02

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOFX vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOFX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFX и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOFXXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.53

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.69

-1.04

Просадки

Сравнение просадок SOFX и XDSQ

Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOFXXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-26.06%

-57.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.23%

-9.60%

-73.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.35%

0.00%

-80.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.33%

-4.96%

-37.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.31%

2.01%

+45.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SOFX и XDSQ

Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) имеет более высокую волатильность в 31.12% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SOFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOFXXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.12%

0.53%

+30.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.48%

8.39%

+69.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

10.54%

+101.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.37%

15.27%

+107.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.37%

15.09%

+107.28%

Сравнение комиссий SOFX и XDSQ

SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFX и XDSQ

Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.07%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
SOFX
Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF		39.07%12.67%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOFX and XDSQ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOFX has higher volatility (31.12%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, SOFX dropped -83.23% vs XDSQ's -26.06%.

On 1-year performance, XDSQ leads with 16.08% vs -13.23% for SOFX. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 16.08% return vs -13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.

SOFX has the higher dividend yield at 39.07%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOFX и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор