Сравнение SOFX с LULG
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.88%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -73.00%.
SOFX
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -66.87%
- С начала года
- -66.88%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -72.06%
- С начала года
- -73.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.88% | -28.64% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -73.00% | 55.59% |
Correlation
The correlation between SOFX and LULG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. LULG — Ранг доходности на риск
SOFX
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOFX c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и LULG
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, примерно равная максимальной просадке LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -79.88% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.93% | -74.99% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.05% | -40.32% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.96% | 86.92% | +24.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.50% | 86.92% | +33.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.50% | 86.92% | +33.58% |
Сравнение комиссий SOFX и LULG
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и LULG
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 38.24% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and LULG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 38.24%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор