Сравнение SOFX с LULG
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.03%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -75.09%.
SOFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- -66.03%
- 6 месяцев
- -69.35%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -75.09%
- 6 месяцев
- -75.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.03% | -28.64% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -75.09% | 55.59% |
Correlation
The correlation between SOFX and LULG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. LULG — Ранг доходности на риск
SOFX
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOFX c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и LULG
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, примерно равная максимальной просадке LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -79.88% | -3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -76.93% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.68% | -36.96% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.49% | 88.55% | +22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.69% | 88.55% | +33.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.69% | 88.55% | +33.14% |
Сравнение комиссий SOFX и LULG
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и LULG
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.29%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 37.29% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and LULG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 37.29%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор