Сравнение SOFX с JEDI
SOFX (Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF) and JEDI (Defiance Drone and Modern Warfare ETF) are both exchange-traded funds - SOFX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while JEDI is a Aerospace & Defense fund tracking the BITA Drone & Modern Warfare Select Index. SOFX is actively managed, while JEDI is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SOFX charges 1.29%/yr vs 0.69%/yr for JEDI.
Доходность
Сравнение доходности SOFX и JEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFX показывает доходность -66.88%, что значительно ниже, чем у JEDI с доходностью -4.33%.
SOFX
- 1 день
- -6.27%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -66.87%
- С начала года
- -66.88%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEDI
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -24.78%
- 6 месяцев
- -21.69%
- С начала года
- -4.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFX и JEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | -66.88% | -27.83% |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | -4.33% | -3.42% |
Correlation
The correlation between SOFX and JEDI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFX vs. JEDI — Ранг доходности на риск
SOFX
JEDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SOFX c JEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF (SOFX) и Defiance Drone and Modern Warfare ETF (JEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFX | JEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFX и JEDI
Максимальная просадка SOFX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки JEDI в -45.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFX и JEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.23% | -45.26% | -37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.93% | -45.26% | -34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.05% | -12.33% | -32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFX и JEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFX | JEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.96% | 52.37% | +58.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.50% | 52.37% | +68.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.50% | 52.37% | +68.13% |
Сравнение комиссий SOFX и JEDI
SOFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии JEDI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFX и JEDI
Дивидендная доходность SOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, тогда как JEDI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 0.00% | 0.00% |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 38.24% | 12.67% |
Часто задаваемые вопросы
SOFX and JEDI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEDI is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEDI is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.29% for SOFX.
SOFX has the higher dividend yield at 38.24%, compared with 0.00% for JEDI.
SOFX is categorized as Leveraged Equities, while JEDI is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 1.29% for SOFX and 0.69% for JEDI.
Подберите оптимальное распределение для SOFX и JEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор