Сравнение SOFR с SILJ
SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, SOFR returned 3.92% vs 109.13% for SILJ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SOFR charges 0.20%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.
Доходность
Сравнение доходности SOFR и SILJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 7.05%.
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 17.56%
- 1 год
- 109.13%
- 3 года*
- 47.92%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам SOFR и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 4.27% | 1.20% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 7.05% | 183.89% | -22.34% |
Correlation
The correlation between SOFR and SILJ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFR vs. SILJ — Ранг доходности на риск
SOFR
SILJ
Сравнение SOFR c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.37 | 1.32 | +2.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.68 | 3.16 | +6.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.82 | 7.73 | +32.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68 | 2.00 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.96 | 0.09 | +4.87 |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и SILJ
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и SILJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFR | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -79.04% | +78.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -34.71% | +34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -26.50% | +26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -41.43% | +41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 14.16% | -14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и SILJ
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.24%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.66%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFR | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 18.66% | -18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 45.24% | -44.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 54.90% | -54.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 44.33% | -43.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 46.23% | -45.39% |
Сравнение комиссий SOFR и SILJ
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и SILJ
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SILJ в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 1.87% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOFR and SILJ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SILJ has higher volatility (18.66%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, SOFR dropped -0.41% vs SILJ's -79.04%.
On 1-year performance, SILJ leads with 109.13% vs 3.92% for SOFR. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 109.13% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.
SOFR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.87% for SILJ.
SOFR is categorized as Multisector Bonds, while SILJ is Silver. SOFR tracks Secured Overnight Financing Rate, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. Their fees differ too: 0.20% for SOFR and 0.69% for SILJ.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFR и SILJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор