Сравнение SOFR с PSQO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).
SOFR и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и PSQO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и PSQO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 0.49% | 7.05% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у PSQO с доходностью 0.49%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и PSQO
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSQO в 0.52%.
Доходность на риск
SOFR vs. PSQO — Ранг доходности на риск
SOFR
PSQO
Сравнение SOFR c PSQO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | PSQO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 3.89 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 6.21 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.88 | +1.89 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 8.10 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 29.68 | +13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 3.89 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 3.09 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и PSQO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и PSQO
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PSQO в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 4.18% | 4.45% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и PSQO
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и PSQO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -0.76% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.72% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.11% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.20% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и PSQO
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | PSQO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.64% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 1.14% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 1.56% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 2.00% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 2.00% | -1.15% |