Сравнение SOFR с FLXR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и TCW Flexible Income ETF (FLXR).
SOFR и FLXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. FLXR - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 30 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и FLXR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и FLXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 4.27% | 1.20% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 0.20% | 8.37% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FLXR с доходностью 0.20%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и FLXR
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLXR в 0.40%.
Доходность на риск
SOFR vs. FLXR — Ранг доходности на риск
SOFR
FLXR
Сравнение SOFR c FLXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и TCW Flexible Income ETF (FLXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | FLXR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 2.31 | +2.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | 3.19 | +4.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | 1.47 | +2.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | 4.13 | +6.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | 15.53 | +27.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 2.31 | +2.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | 2.69 | +2.33 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и FLXR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и FLXR
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности FLXR в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
FLXR TCW Flexible Income ETF | 5.68% | 5.66% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и FLXR
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки FLXR в -1.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и FLXR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -1.94% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -1.47% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -0.37% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.39% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и FLXR
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.08%, в то время как у TCW Flexible Income ETF (FLXR) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | FLXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.04% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | 1.60% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 2.55% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 2.83% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 2.83% | -1.98% |