Сравнение SOFR с BAGY
SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate, while BAGY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. SOFR is passively managed, while BAGY is actively managed. Over the past year, SOFR returned 3.92% vs -38.27% for BAGY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SOFR charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.
Доходность
Сравнение доходности SOFR и BAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -24.09%.
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.92%
- С начала года
- -24.09%
- 6 месяцев
- -26.66%
- 1 год
- -38.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFR и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 2.84% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -24.09% | -8.88% |
Correlation
The correlation between SOFR and BAGY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFR vs. BAGY — Ранг доходности на риск
SOFR
BAGY
Сравнение SOFR c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.37 | 0.85 | +2.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.68 | -0.81 | +10.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.82 | -1.45 | +41.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68 | -0.91 | +5.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.96 | -0.70 | +5.66 |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и BAGY
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и BAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -47.52% | +47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -47.52% | +47.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -46.60% | +46.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -19.71% | +19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 26.44% | -26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и BAGY
Текущая волатильность для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) составляет 0.24%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что SOFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 9.89% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 32.87% | -32.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 41.98% | -41.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 40.86% | -40.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 40.86% | -40.02% |
Сравнение комиссий SOFR и BAGY
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и BAGY
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности BAGY в 59.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 59.93% | 30.16% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
SOFR and BAGY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAGY has higher volatility (9.89%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, SOFR dropped -0.41% vs BAGY's -47.52%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.92% vs -38.27% for BAGY. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.92% return vs -38.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for BAGY.
BAGY has the higher dividend yield at 59.93%, compared with 3.95% for SOFR.
SOFR is categorized as Multisector Bonds, while BAGY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.20% for SOFR and 0.65% for BAGY.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFR и BAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор