Сравнение SOFR с BAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY).
SOFR и BAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOFR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Secured Overnight Financing Rate. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. BAGY - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SOFR и BAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOFR и BAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 0.90% | 2.84% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | -15.45% | -8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SOFR показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -15.45%.
SOFR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAGY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -15.45%
- 6 месяцев
- -38.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOFR и BAGY
SOFR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BAGY в 0.65%.
Доходность на риск
SOFR vs. BAGY — Ранг доходности на риск
SOFR
BAGY
Сравнение SOFR c BAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOFR | BAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.77 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 43.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOFR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.01 | -0.59 | +5.60 |
Корреляция
Корреляция между SOFR и BAGY составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFR и BAGY
Дивидендная доходность SOFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BAGY в 50.06%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 4.06% | 4.22% | 1.60% |
BAGY Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | 50.06% | 30.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOFR и BAGY
Максимальная просадка SOFR за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFR и BAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOFR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.41% | -47.52% | +47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -40.51% | +40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -16.76% | +16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFR и BAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOFR | BAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 42.07% | -41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 42.07% | -41.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 42.07% | -41.22% |