Сравнение SOEZ с CMDY
SOEZ (Franklin Solana ETF) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SOEZ is a Cryptocurrency fund actively managed by Franklin, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. SOEZ is actively managed, while CMDY is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SOEZ charges 0.19%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности SOEZ и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOEZ показывает доходность -37.14%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 18.91%.
SOEZ
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- -44.84%
- С начала года
- -37.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOEZ и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SOEZ Franklin Solana ETF | -37.14% | -11.69% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 18.91% | -0.24% |
Correlation
The correlation between SOEZ and CMDY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOEZ vs. CMDY — Ранг доходности на риск
SOEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMDY
Сравнение SOEZ c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Solana ETF (SOEZ) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOEZ | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOEZ и CMDY
Максимальная просадка SOEZ за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOEZ и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOEZ | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -31.19% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -8.97% | -38.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -13.10% | -21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOEZ и CMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOEZ | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 16.53% | +53.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.21% | 15.82% | +54.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.21% | 14.65% | +55.56% |
Сравнение комиссий SOEZ и CMDY
SOEZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOEZ и CMDY
Дивидендная доходность SOEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CMDY в 10.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.84% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
SOEZ Franklin Solana ETF | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOEZ and CMDY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOEZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOEZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.
CMDY has the higher dividend yield at 10.84%, compared with 0.87% for SOEZ.
SOEZ is categorized as Cryptocurrency, while CMDY is Commodities. They also come from different issuers: Franklin and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SOEZ and 0.28% for CMDY.
Подберите оптимальное распределение для SOEZ и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор