Сравнение SOBO.TO с PXH
SOBO.TO (South Bow Corp) is a stock, while PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 34.33% for PXH. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOBO.TO и PXH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как PXH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PXH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 15.01%.
SOBO.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 43.31%
- 6 месяцев
- 46.62%
- 1 год
- 55.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 34.33%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам SOBO.TO и PXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOBO.TO South Bow Corp | 43.31% | 19.87% | 23.73% |
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 15.01% | 25.44% | 0.91% |
Correlation
The correlation between SOBO.TO and PXH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOBO.TO vs. PXH — Ранг доходности на риск
SOBO.TO
PXH
Сравнение SOBO.TO c PXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOBO.TO | PXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 3.21 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 11.46 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOBO.TO и PXH
Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки PXH в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и PXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOBO.TO | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -51.53% | +25.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -10.01% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.34% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.98% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.80% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOBO.TO и PXH
South Bow Corp (SOBO.TO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что SOBO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOBO.TO | PXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 6.57% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 13.54% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 16.27% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 18.92% | +25.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 21.13% | +23.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOBO.TO и PXH
Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PXH в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.49% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOBO.TO and PXH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и PXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор