PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAVX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAVX с TANDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Castle Tandem Fund (TANDX).

SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAVX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAVX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		-2.48%17.76%33.24%25.72%-17.65%29.26%15.55%16.75%
TANDX
Castle Tandem Fund		-8.57%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Доходность по периодам

С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

SOAVX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.21%
1 год
21.67%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.71%
10 лет*
13.85%

TANDX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-9.68%
3 года*
2.69%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Large Cap Value Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с SOAEXSOAVX с SOAIXSOAVX с FSKAXSOAVX с NWAUXSOAVX с SOAAXSOAVX с GQEIXSOAVX с FEQHX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с VOOTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с MUHLXTANDX с SOPAXTANDX с HLEIXTANDX с VFIAX

Сравнение комиссий SOAVX и TANDX

SOAVX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

TANDX
Castle Tandem Fund
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund

Доходность на риск

SOAVX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAVX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAVXTANDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

-0.82

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

-1.08

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.86

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.69

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

-2.00

+10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAVX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAVX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAVX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAVXTANDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

-0.82

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.00

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.01

+0.54

Корреляция

Корреляция между SOAVX и TANDX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAVX и TANDX

Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности TANDX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		9.53%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.75%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOAVX и TANDX

Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и TANDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAVXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-95.17%

+47.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-13.14%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-95.17%

+69.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-95.10%

+89.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-18.93%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.50%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAVX и TANDX

Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAVXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.19%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.33%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

12.04%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

1,010.25%

-992.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

852.44%

-834.06%