Сравнение SOAVX с TANDX
SOAVX (Spirit of America Large Cap Value Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SOAVX returned 16.05%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SOAVX charges 1.50%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность 13.80%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.
SOAVX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 15.53%
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOAVX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 13.80% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 16.75% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between SOAVX and TANDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between SOAVX and TANDX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOAVX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
SOAVX
TANDX
Сравнение SOAVX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.73 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.98 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | -2.34 | +16.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -1.76 | +4.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.00 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и TANDX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOAVX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -93.96% | +46.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -16.62% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -93.96% | +73.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -93.96% | +68.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -93.96% | +92.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -20.29% | +14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 6.93% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и TANDX
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOAVX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 2.53% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.19% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 9.27% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 595.57% | -577.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 496.41% | -477.99% |
Сравнение комиссий SOAVX и TANDX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и TANDX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности TANDX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 8.16% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOAVX and TANDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOAVX has higher volatility (3.82%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, SOAVX dropped -47.48% vs TANDX's -93.96%.
SOAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOAVX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор