PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAVX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAVX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAVX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAVX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		-2.48%17.76%33.24%25.72%-17.65%29.26%15.55%29.54%-7.87%20.22%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, SOAVX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции SOAVX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 13.85% против 10.38% соответственно.

SOAVX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.21%
1 год
21.67%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.71%
10 лет*
13.85%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Large Cap Value Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с SOAEXSOAVX с SOAIXSOAVX с SOAAXSOAVX с NWAUXSOAVX с FSKAXSOAVX с GQEIXSOAVX с FEQHX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX

Сравнение комиссий SOAVX и RCKSX

SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RCKSX в 1.25%.

SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund

Доходность на риск

SOAVX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAVX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAVXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.06

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.09

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

10.93

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAVX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAVX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAVX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAVXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.38

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между SOAVX и RCKSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAVX и RCKSX

Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		9.53%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок SOAVX и RCKSX

Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что меньше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAVXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.48%

-57.88%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-11.29%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-23.50%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

-33.10%

-1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-1.74%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-9.58%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.16%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAVX и RCKSX

Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAVXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

3.72%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.88%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

16.40%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.78%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.59%

+0.79%