Сравнение SOAVX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SOAVX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAVX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | -5.44% | 17.76% | 33.24% | 25.72% | -17.65% | 29.26% | 15.55% | 29.54% | -7.87% | 20.22% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAVX показывает доходность -5.44%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOAVX имеют среднегодовую доходность 13.50%, а акции FSKAX немного отстают с 13.23%.
SOAVX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -5.44%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 13.50%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAVX и FSKAX
SOAVX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
SOAVX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
SOAVX
FSKAX
Сравнение SOAVX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAVX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.04 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 5.05 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.83 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SOAVX и FSKAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAVX и FSKAX
Дивидендная доходность SOAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAVX Spirit of America Large Cap Value Fund | 9.83% | 9.29% | 6.42% | 5.31% | 9.80% | 6.68% | 5.72% | 6.21% | 7.56% | 5.56% | 6.31% | 3.20% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок SOAVX и FSKAX
Максимальная просадка SOAVX за все время составила -47.48%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAVX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.48% | -35.01% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.42% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -25.39% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.22% | -35.01% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -8.92% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.05% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.57% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAVX и FSKAX
Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SOAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAVX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.42% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 9.40% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 18.50% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.38% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 18.42% | -0.07% |