PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAIX с SOAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAIX с SOAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX).

SOAIX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 30 дек. 2008 г.. SOAVX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 1 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAIX и SOAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAIX и SOAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAIX
Spirit of America Income Fund		-0.23%6.50%5.37%6.91%-12.68%4.59%5.96%11.66%-0.83%7.53%
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		-2.48%17.76%33.24%25.72%-17.65%29.26%15.55%29.54%-7.87%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, SOAIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у SOAVX с доходностью -2.48%. За последние 10 лет акции SOAIX уступали акциям SOAVX по среднегодовой доходности: 3.45% против 13.85% соответственно.

SOAIX

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.00%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.45%

SOAVX

1 день
3.13%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.21%
1 год
21.67%
3 года*
21.47%
5 лет*
13.71%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Income Fund

Spirit of America Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SOAIX:
SOAIX с DEEIXSOAIX с PLRIXSOAIX с SBIFXSOAIX с SOAAXSOAIX с RPLCXSOAIX с SOAEXSOAIX с SLDAX
Часто сравнивают с SOAVX:
SOAVX с SOAEXSOAVX с SOAAXSOAVX с NWAUXSOAVX с FSKAXSOAVX с GQEIXSOAVX с FEQHXSOAVX с FNSTX

Сравнение комиссий SOAIX и SOAVX

SOAIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии SOAVX в 1.50%.

SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund
SOAIX
Spirit of America Income Fund

Доходность на риск

SOAIX vs. SOAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAIX
Ранг доходности на риск SOAIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SOAVX
Ранг доходности на риск SOAVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAVX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAIX c SOAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Income Fund (SOAIX) и Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAIXSOAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.14

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.70

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.86

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

8.21

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAIX vs. SOAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOAVX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAIX и SOAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAIXSOAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Корреляция

Корреляция между SOAIX и SOAVX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAIX и SOAVX

Дивидендная доходность SOAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности SOAVX в 9.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAIX
Spirit of America Income Fund		6.12%6.57%5.41%6.09%8.05%4.93%3.79%4.27%4.71%4.36%4.42%4.74%
SOAVX
Spirit of America Large Cap Value Fund		9.53%9.29%6.42%5.31%9.80%6.68%5.72%6.21%7.56%5.56%6.31%3.20%

Просадки

Сравнение просадок SOAIX и SOAVX

Максимальная просадка SOAIX за все время составила -16.76%, что меньше максимальной просадки SOAVX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAIX и SOAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAIXSOAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.76%

-47.48%

+30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-12.46%

+9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.76%

-25.31%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.76%

-34.22%

+17.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-5.77%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-6.27%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.82%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAIX и SOAVX

Текущая волатильность для Spirit of America Income Fund (SOAIX) составляет 1.61%, в то время как у Spirit of America Large Cap Value Fund (SOAVX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что SOAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAIXSOAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.74%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

10.88%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

19.75%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

17.60%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

18.38%

-12.92%