PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOAEX с IGNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOAEX с IGNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX).

SOAEX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SOAEX и IGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOAEX и IGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		27.74%6.05%19.30%13.10%30.26%34.19%-34.52%11.49%148.45%-3.97%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		18.73%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, SOAEX показывает доходность 27.74%, что значительно выше, чем у IGNAX с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции SOAEX превзошли акции IGNAX по среднегодовой доходности: 21.39% против 8.47% соответственно.

SOAEX

1 день
-0.72%
1 месяц
4.40%
С начала года
27.74%
6 месяцев
24.57%
1 год
25.82%
3 года*
21.98%
5 лет*
21.46%
10 лет*
21.39%

IGNAX

1 день
1.29%
1 месяц
-0.81%
С начала года
18.73%
6 месяцев
27.22%
1 год
61.27%
3 года*
18.52%
5 лет*
16.68%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spirit of America Energy Fund

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Часто сравнивают с SOAEX:
SOAEX с JEPISOAEX с SOAAXSOAEX с SOAVXSOAEX с SOAMXSOAEX с SOAIXSOAEX с GRHIXSOAEX с CSUIX
Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с AIFRXIGNAX с JEEIXIGNAX с DEMAXIGNAX с NMFIXIGNAX с PGJZXIGNAX с DEVLXIGNAX с VASVX

Сравнение комиссий SOAEX и IGNAX

SOAEX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.

IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund
SOAEX
Spirit of America Energy Fund

Доходность на риск

SOAEX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOAEX
Ранг доходности на риск SOAEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOAEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOAEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOAEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOAEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOAEX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOAEX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOAEXIGNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.80

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.33

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.94

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

21.18

-15.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOAEX vs. IGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOAEX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа IGNAX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOAEX и IGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOAEXIGNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.80

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.76

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.38

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.22

-0.09

Корреляция

Корреляция между SOAEX и IGNAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOAEX и IGNAX

Дивидендная доходность SOAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOAEX
Spirit of America Energy Fund		10.89%13.91%26.36%24.88%22.14%23.25%30.30%20.73%15.62%17.90%13.40%14.76%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SOAEX и IGNAX

Максимальная просадка SOAEX за все время составила -68.03%, что меньше максимальной просадки IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAEX и IGNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SOAEXIGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.03%

-77.49%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.63%

-15.59%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-24.79%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.03%

-57.95%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-9.23%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.50%

-35.83%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.90%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SOAEX и IGNAX

Текущая волатильность для Spirit of America Energy Fund (SOAEX) составляет 4.40%, в то время как у Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SOAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOAEXIGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.41%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

14.80%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

22.32%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

21.99%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.98%

22.59%

+77.39%