Сравнение SOAAX с DFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX).
SOAAX управляется Spirit of America. Фонд был запущен 9 янв. 1998 г.. DFITX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SOAAX и DFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOAAX и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 4.51% | -0.90% | 7.57% | 9.60% | -28.40% | 42.01% | -5.06% | 28.09% | -6.82% | 6.80% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -6.33% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -21.73% | 12.81% | -9.02% | 23.61% | -6.93% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SOAAX показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции SOAAX превзошли акции DFITX по среднегодовой доходности: 4.43% против 1.51% соответственно.
SOAAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- 4.43%
DFITX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.60%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOAAX и DFITX
SOAAX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DFITX в 0.27%.
Доходность на риск
SOAAX vs. DFITX — Ранг доходности на риск
SOAAX
DFITX
Сравнение SOAAX c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOAAX | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.92 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.28 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 3.63 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOAAX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.92 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.03 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.09 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SOAAX и DFITX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOAAX и DFITX
Дивидендная доходность SOAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности DFITX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOAAX Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund | 10.18% | 10.64% | 9.53% | 9.32% | 9.32% | 6.12% | 8.13% | 7.11% | 8.47% | 6.87% | 7.18% | 8.97% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 7.12% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SOAAX и DFITX
Максимальная просадка SOAAX за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOAAX и DFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOAAX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -73.49% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -12.31% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -34.84% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.24% | -45.26% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -12.65% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -18.19% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.02% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOAAX и DFITX
Текущая волатильность для Spirit of America Real Estate Income & Growth Fund (SOAAX) составляет 4.48%, в то время как у DFA International Real Estate Securities (DFITX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SOAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOAAX | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.08% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 8.43% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 13.07% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 14.92% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 16.42% | +3.30% |