PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNXFX с VCAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNXFX с VCAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNXFX (Schwab 1000 Index Fund) and VCAIX (Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both mutual funds - SNXFX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Schwab 1000 Index, while VCAIX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SNXFX returned 15.20%/yr vs 2.27%/yr for VCAIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SNXFX charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for VCAIX.

Доходность

Сравнение доходности SNXFX и VCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNXFX показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у VCAIX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции SNXFX превзошли акции VCAIX по среднегодовой доходности: 15.20% против 2.27% соответственно.

SNXFX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.19%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.67%
3 года*
22.28%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.20%

VCAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.58%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNXFX и VCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		11.07%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-5.04%21.71%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.13%5.83%2.15%5.82%-6.69%0.40%4.53%6.95%1.19%4.83%

Correlation

The correlation between SNXFX and VCAIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1994 г.

-0.02

The correlation between SNXFX and VCAIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SNXFX и VCAIX

Секторы
SNXFX
VCAIX

Технологии

34.6%

-

Финансовые услуги

11.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

SNXFX
34.6%
VCAIX

-

Финансовые услуги

SNXFX
11.9%
VCAIX
0.1%

Коммуникационные услуги

SNXFX
10.6%
VCAIX

-

Потребительский циклический сектор

SNXFX
10.1%
VCAIX

-

Промышленность

SNXFX
9.4%
VCAIX

-

Здравоохранение

SNXFX
8.7%
VCAIX

-

Потребительский защитный сектор

SNXFX
4.7%
VCAIX

-

Энергетика

SNXFX
3.6%
VCAIX

-

Коммунальные услуги

SNXFX
2.3%
VCAIX

-

Недвижимость

SNXFX
2.2%
VCAIX

-

Сырьевые материалы

SNXFX
2.0%
VCAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab 1000 Index Fund

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с SWAGXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPX
Часто сравнивают с VCAIX:
VCAIX с VCADXVCAIX с CMFVCAIX с VCITXVCAIX с VCLAXVCAIX с VTEBVCAIX с BCHYXVCAIX с SWCAX

Доходность на риск

SNXFX vs. VCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VCAIX
Ранг доходности на риск VCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNXFX c VCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNXFXVCAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
3.01

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.64

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.79

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.28

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

7.44

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNXFX vs. VCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNXFX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCAIX равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNXFX и VCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNXFXVCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.01

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.50

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.31

-0.73

Просадки

Сравнение просадок SNXFX и VCAIX

Максимальная просадка SNXFX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки VCAIX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNXFX и VCAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNXFXVCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-11.22%

-43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-2.98%

-5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-4.25%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-11.22%

-14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.58%

-11.22%

-23.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.01%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-1.36%

-7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.91%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SNXFX и VCAIX

Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что SNXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNXFXVCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

0.86%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

1.78%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

2.26%

+9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

3.24%

+14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

3.42%

+15.31%

Сравнение комиссий SNXFX и VCAIX

SNXFX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VCAIX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNXFX и VCAIX

Дивидендная доходность SNXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VCAIX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.31%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%
VCAIX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.09%3.75%3.27%2.49%2.28%1.71%2.19%2.64%2.63%2.56%2.65%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SNXFX and VCAIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNXFX has higher volatility (2.97%) compared to VCAIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, SNXFX dropped -55.08% vs VCAIX's -11.22%.

VCAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNXFX и VCAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор