Сравнение SNTCX с TRDFX
SNTCX (Crossmark Steward International Enhanced Index Fund) and TRDFX (Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund) are both mutual funds - SNTCX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Crossmark Steward Funds, while TRDFX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Crossmark Steward Funds. Over the past 10 years, SNTCX returned 10.27%/yr vs 9.78%/yr for TRDFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNTCX charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for TRDFX.
Доходность
Сравнение доходности SNTCX и TRDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNTCX показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у TRDFX с доходностью 14.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNTCX имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции TRDFX немного отстают с 9.78%.
SNTCX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 5.81%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 10.27%
TRDFX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам SNTCX и TRDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 12.37% | 33.58% | 8.58% | 17.60% | -11.61% | 10.82% | 4.89% | 18.97% | -13.17% | 23.33% |
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 14.21% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
Correlation
The correlation between SNTCX and TRDFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2006 г. | 0.78 |
The correlation between SNTCX and TRDFX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNTCX vs. TRDFX — Ранг доходности на риск
SNTCX
TRDFX
Сравнение SNTCX c TRDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNTCX | TRDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.34 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 11.62 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNTCX | TRDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.80 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SNTCX и TRDFX
Максимальная просадка SNTCX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке TRDFX в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTCX и TRDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNTCX | TRDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -61.60% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -8.55% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -26.32% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.08% | -29.52% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -45.92% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -12.97% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.45% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNTCX и TRDFX
Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что SNTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNTCX | TRDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.32% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 11.23% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 15.88% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 22.00% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 22.86% | -4.60% |
Сравнение комиссий SNTCX и TRDFX
SNTCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TRDFX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNTCX и TRDFX
Дивидендная доходность SNTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности TRDFX в 7.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNTCX Crossmark Steward International Enhanced Index Fund | 7.00% | 7.86% | 18.31% | 4.23% | 3.17% | 4.75% | 3.96% | 2.59% | 2.47% | 2.27% | 2.29% | 4.38% |
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 7.67% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
Часто задаваемые вопросы
SNTCX and TRDFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNTCX has higher volatility (4.92%) compared to TRDFX (4.32%). In terms of maximum drawdown, SNTCX dropped -60.58% vs TRDFX's -61.60%.
SNTCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNTCX и TRDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор