PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNTCX с TRDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNTCX с TRDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX).

SNTCX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2006 г.. TRDFX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 31 янв. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности SNTCX и TRDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNTCX и TRDFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNTCX
Crossmark Steward International Enhanced Index Fund		1.98%33.58%8.58%17.60%-11.61%10.82%4.89%18.97%-13.17%23.33%
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		2.64%5.76%9.90%15.86%-14.98%26.35%10.40%21.40%-12.76%13.92%

Доходность по периодам

С начала года, SNTCX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у TRDFX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции SNTCX превзошли акции TRDFX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.93% соответственно.

SNTCX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.27%
С начала года
1.98%
6 месяцев
5.30%
1 год
24.51%
3 года*
17.37%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.45%

TRDFX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.69%
С начала года
2.64%
6 месяцев
3.72%
1 год
17.23%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.91%
10 лет*
8.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward International Enhanced Index Fund

Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с SNTCX:
SNTCX с SEECXSNTCX с SCJIXSNTCX с SEACXSNTCX с SGISXSNTCX с IVFIXSNTCX с PTSIXSNTCX с FINVX
Часто сравнивают с TRDFX:
TRDFX с SEACXTRDFX с SEECXTRDFX с SGISXTRDFX с SCJIXTRDFX с CSMDXTRDFX с AZBIXTRDFX с RYOTX

Сравнение комиссий SNTCX и TRDFX

SNTCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TRDFX в 0.80%.

TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund
SNTCX
Crossmark Steward International Enhanced Index Fund

Доходность на риск

SNTCX vs. TRDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNTCX
Ранг доходности на риск SNTCX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNTCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNTCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNTCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNTCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNTCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TRDFX
Ранг доходности на риск TRDFX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDFX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNTCX c TRDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) и Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNTCXTRDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.84

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.31

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.25

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

5.34

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNTCX vs. TRDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNTCX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа TRDFX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNTCX и TRDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNTCXTRDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.84

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.22

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.39

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.35

-0.14

Корреляция

Корреляция между SNTCX и TRDFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNTCX и TRDFX

Дивидендная доходность SNTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности TRDFX в 8.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNTCX
Crossmark Steward International Enhanced Index Fund		7.71%7.86%18.31%4.23%3.17%4.75%3.96%2.59%2.47%2.27%2.29%4.38%
TRDFX
Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund		8.54%8.76%6.18%4.29%28.61%13.92%4.16%3.50%15.78%7.77%3.51%13.93%

Просадки

Сравнение просадок SNTCX и TRDFX

Максимальная просадка SNTCX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке TRDFX в -61.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNTCX и TRDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNTCXTRDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-61.60%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-14.44%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.08%

-29.52%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-45.92%

+6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-5.98%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-13.01%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.38%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SNTCX и TRDFX

Crossmark Steward International Enhanced Index Fund (SNTCX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что SNTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNTCXTRDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.33%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.99%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

21.38%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

22.06%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

22.86%

-4.62%