PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNSXX с SNXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNSXX с SNXFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).

SNSXX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности SNSXX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNSXX и SNXFX

2026 (YTD)20252024202320222021
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		0.55%3.97%1.61%0.00%0.00%0.00%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		-3.51%17.23%24.46%26.53%-19.46%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, SNSXX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -3.51%.

SNSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.52%
3 года*
2.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNXFX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-1.71%
1 год
17.18%
3 года*
18.35%
5 лет*
11.07%
10 лет*
13.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Treasury Money Fund

Schwab 1000 Index Fund

Часто сравнивают с SNSXX:
SNSXX с SPAXXSNSXX с SWVXXSNSXX с SGOVSNSXX с VMFXXSNSXX с BILSNSXX с SWPPXSNSXX с SPY
Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с SWAGXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPX

Сравнение комиссий SNSXX и SNXFX

SNXFX
Schwab 1000 Index Fund

Доходность на риск

SNSXX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNSXX
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNSXX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNSXXSNXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.52

0.98

+2.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.49

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.51

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

7.15

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNSXX vs. SNXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNSXX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа SNXFX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNSXX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNSXXSNXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

0.98

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.56

+1.40

Корреляция

Корреляция между SNSXX и SNXFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNSXX и SNXFX

Дивидендная доходность SNSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SNXFX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNSXX
Schwab U.S. Treasury Money Fund		3.45%3.88%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.51%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SNSXX и SNXFX

Максимальная просадка SNSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSXX и SNXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNSXXSNXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-55.08%

+55.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-8.94%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.58%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.80%

+8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.60%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SNSXX и SNXFX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Treasury Money Fund (SNSXX) составляет 0.00%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SNSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNSXXSNXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.47%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.72%

9.79%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

18.60%

-17.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.66%

17.32%

-16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.66%

18.71%

-18.05%