Сравнение SNSAX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
SNSAX управляется SEI. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SNSAX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNSAX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 0.82% | 6.29% | 5.12% | 4.67% | -3.55% | 2.35% | 2.72% | 6.25% | -0.26% | 2.81% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SNSAX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции SNSAX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.83% против 3.33% соответственно.
SNSAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.83%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNSAX и GPARX
SNSAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
SNSAX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
SNSAX
GPARX
Сравнение SNSAX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNSAX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.73 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.29 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.44 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 11.20 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNSAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.73 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.54 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.79 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.76 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между SNSAX и GPARX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNSAX и GPARX
Дивидендная доходность SNSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что сопоставимо с доходностью GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund | 3.16% | 3.19% | 4.20% | 3.08% | 3.74% | 3.47% | 1.88% | 2.40% | 1.81% | 1.85% | 1.19% | 1.21% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SNSAX и GPARX
Максимальная просадка SNSAX за все время составила -12.22%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNSAX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNSAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.22% | -15.56% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -4.68% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | -15.56% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.87% | -15.56% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.88% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -2.40% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.02% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNSAX и GPARX
Текущая волатильность для SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) составляет 0.79%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SNSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNSAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 2.14% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 6.13% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 6.57% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 4.94% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 4.23% | -1.66% |