PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPG с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPG с DBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNPG (Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - SNPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth ESG Index, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SNPG returned 25.37%/yr vs 29.43%/yr for DBJP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPG charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности SNPG и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPG показывает доходность 11.36%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.90%.

SNPG

1 день
0.56%
1 месяц
9.28%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.71%
1 год
29.68%
3 года*
25.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
23.04%
1 год
54.21%
3 года*
29.43%
5 лет*
21.52%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPG и DBJP

2026 (YTD)2025202420232022
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		11.36%18.22%33.99%38.45%1.81%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.90%29.51%25.53%36.21%-4.04%

Correlation

The correlation between SNPG and DBJP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.54

The correlation between SNPG and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPG и DBJP

Секторы
SNPG
DBJP

Технологии

36.1%
19.1%

Коммуникационные услуги

19.4%
7.9%

Финансовые услуги

12.8%
17.5%

Промышленность

10.5%
26.0%

Здравоохранение

9.6%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.2%

Недвижимость

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.6%

Энергетика

0.0%
1.1%

Коммунальные услуги

0.0%
1.1%

Технологии

SNPG
36.1%
DBJP
19.1%

Коммуникационные услуги

SNPG
19.4%
DBJP
7.9%

Финансовые услуги

SNPG
12.8%
DBJP
17.5%

Промышленность

SNPG
10.5%
DBJP
26.0%

Здравоохранение

SNPG
9.6%
DBJP
6.3%

Потребительский циклический сектор

SNPG
9.4%
DBJP
12.2%

Недвижимость

SNPG
2.2%
DBJP
2.3%

Сырьевые материалы

SNPG
1.1%
DBJP
3.0%

Потребительский защитный сектор

SNPG
0.0%
DBJP
3.6%

Энергетика

SNPG
0.0%
DBJP
1.1%

Коммунальные услуги

SNPG
0.0%
DBJP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SNPG:
SNPG с SCHGSNPG с VOOSNPG с SPMOSNPG с ^BSE500SNPG с FGDLSNPG с SPYGSNPG с QQQ
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

SNPG vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPG
Ранг доходности на риск SNPG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPG c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPGDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.92

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.99

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

5.24

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

20.44

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPG vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPG на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPG и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPGDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.92

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.68

+0.95

Просадки

Сравнение просадок SNPG и DBJP

Максимальная просадка SNPG за все время составила -21.69%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPG и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPGDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.69%

-31.30%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.39%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.69%

-21.50%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-7.29%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.66%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPG и DBJP

Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF (SNPG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что SNPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPGDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.53%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.79%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.05%

18.68%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

18.93%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

19.46%

-1.46%

Сравнение комиссий SNPG и DBJP

SNPG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPG и DBJP

Дивидендная доходность SNPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DBJP в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
SNPG
Xtrackers S&P 500 Growth ESG ETF		0.46%0.49%0.57%0.95%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNPG and DBJP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPG has higher volatility (4.71%) compared to DBJP (3.53%). In terms of maximum drawdown, SNPG dropped -21.69% vs DBJP's -31.30%.

On 3-year performance, DBJP leads with 29.43% vs 25.37% for SNPG. On fees, SNPG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBJP has performed better with a 29.43% return vs 25.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.46% for SNPG.

SNPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBJP is Japan Equities. SNPG tracks S&P 500 Growth ESG Index, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for SNPG and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPG и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор