PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNPD с COWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNPD с COWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) and COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index while COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, SNPD returned 13.67% vs 30.18% for COWS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SNPD charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for COWS.

Доходность

Сравнение доходности SNPD и COWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNPD показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у COWS с доходностью 9.22%.

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNPD и COWS

2026 (YTD)202520242023
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%5.06%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.22%15.29%11.08%9.28%

Correlation

The correlation between SNPD and COWS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between SNPD and COWS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SNPD и COWS

Секторы
SNPD
COWS

Потребительский защитный сектор

18.7%
2.4%

Промышленность

17.5%
18.7%

Коммунальные услуги

14.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.9%

Финансовые услуги

8.5%
17.2%

Сырьевые материалы

7.1%
6.0%

Недвижимость

6.8%

-

Технологии

6.3%
21.0%

Здравоохранение

4.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.7%

Энергетика

3.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

SNPD
18.7%
COWS
2.4%

Промышленность

SNPD
17.5%
COWS
18.7%

Коммунальные услуги

SNPD
14.4%
COWS
2.8%

Потребительский циклический сектор

SNPD
8.7%
COWS
10.9%

Финансовые услуги

SNPD
8.5%
COWS
17.2%

Сырьевые материалы

SNPD
7.1%
COWS
6.0%

Недвижимость

SNPD
6.8%
COWS

-

Технологии

SNPD
6.3%
COWS
21.0%

Здравоохранение

SNPD
4.9%
COWS
8.0%

Коммуникационные услуги

SNPD
3.4%
COWS
4.7%

Энергетика

SNPD
3.1%
COWS
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX
Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO

Доходность на риск

SNPD vs. COWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNPD c COWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNPDCOWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.88

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.76

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.71

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

14.35

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNPD vs. COWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNPD на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа COWS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPD и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNPDCOWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.88

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.90

-0.33

Просадки

Сравнение просадок SNPD и COWS

Максимальная просадка SNPD за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPD и COWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNPDCOWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-24.76%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-6.44%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-0.90%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.95%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.11%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SNPD и COWS

Текущая волатильность для Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) составляет 2.75%, в то время как у Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что SNPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNPDCOWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.58%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

10.09%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

16.21%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

18.85%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

18.85%

-5.71%

Сравнение комиссий SNPD и COWS

SNPD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPD и COWS

Дивидендная доходность SNPD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности COWS в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%0.00%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

SNPD and COWS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.58%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, SNPD dropped -15.80% vs COWS's -24.76%.

On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs 13.67% for SNPD. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs 13.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for SNPD.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.60% for COWS.

SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index, while COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for SNPD and 0.00% for COWS.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNPD и COWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор