Сравнение SNOY с BWET
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SNOY is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SNOY returned 13.22% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SNOY charges 0.99%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
SNOY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 63.46%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 10.81% | 30.66% | 21.03% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 96.22% | -43.80% |
Correlation
The correlation between SNOY and BWET is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. BWET — Ранг доходности на риск
SNOY
BWET
Сравнение SNOY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.99 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 66.60 | -66.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 176.91 | -176.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 20.67 | -20.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.01 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и BWET
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -56.90% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -30.64% | -20.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -0.90% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -24.06% | +11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.97% | 11.51% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и BWET
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 34.07% по сравнению с Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) с волатильностью 28.88%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.07% | 28.88% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.65% | 88.79% | -40.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.40% | 98.73% | -41.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 70.70% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 70.70% | -18.49% |
Сравнение комиссий SNOY и BWET
SNOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и BWET
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.80%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 77.80% | 84.96% | 33.32% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and BWET have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOY has higher volatility (34.07%) compared to BWET (28.88%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs 13.22% for SNOY. On fees, SNOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BWET has been the lower-risk option at 28.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs 13.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SNOY has the higher dividend yield at 77.80%, compared with 0.00% for BWET.
SNOY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for SNOY and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор