Сравнение SNOY с BWET
SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. SNOY is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, SNOY returned 43.78% vs 2096.58% for BWET. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SNOY charges 1.00%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SNOY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность 40.57%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,234.62%.
SNOY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 17.71%
- 6 месяцев
- 83.46%
- С начала года
- 40.57%
- 1 год
- 43.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.16%
BWET
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 51.21%
- 6 месяцев
- 638.82%
- С начала года
- 1,234.62%
- 1 год
- 2,096.58%
- 3 года*
- 134.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.90M | $39.67M | $30.55M | |
| $2.38M | $1.84M | $1.24M |
Сравнение доходности по годам SNOY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 40.57% | 30.66% | 21.28% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,234.62% | 96.22% | -42.38% |
Correlation
The correlation between SNOY and BWET is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between SNOY and BWET shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOY vs. BWET — Ранг доходности на риск
SNOY
BWET
Сравнение SNOY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.90 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 51.53 | -50.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 193.31 | -191.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOY и BWET
Максимальная просадка SNOY за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -56.90% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.90% | -41.22% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -4.24% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -23.34% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.99% | 10.96% | +12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и BWET
Текущая волатильность для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) составляет 7.64%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 31.18%. Это указывает на то, что SNOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 31.18% | -23.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.23% | 95.66% | -49.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.71% | 108.00% | -50.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 74.38% | -23.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 74.38% | -23.63% |
Сравнение комиссий SNOY и BWET
SNOY берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и BWET
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.77%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 66.77% | 84.96% | 33.32% |
Часто задаваемые вопросы
SNOY and BWET have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (31.18%) compared to SNOY (7.64%). In terms of maximum drawdown, SNOY dropped -50.90% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2096.58% vs 43.78% for SNOY. On fees, SNOY is cheaper at 1.00% per year. On volatility, SNOY has been the lower-risk option at 7.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2096.58% return vs 43.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOY is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SNOY has the higher dividend yield at 66.77%, compared with 0.00% for BWET.
SNOY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and Amplify. Their fees differ too: 1.00% for SNOY and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (19.67 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор