Сравнение SNOW с SNOY

С начала года, SNOW показывает доходность -30.20%, что значительно ниже, чем у SNOY с доходностью -27.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNOW на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа SNOY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOW и SNOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SNOW и SNOY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.79%.

Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки SNOY в -40.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и SNOY.

Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.