PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOW с SNOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOW с SNOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNOW (Snowflake Inc.) is a stock, while SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SNOW returned 16.50% vs 13.22% for SNOY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности SNOW и SNOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snowflake Inc. (SNOW) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNOW показывает доходность 11.31%, а SNOY немного ниже – 10.81%.

SNOW

1 день
1.20%
1 месяц
72.31%
С начала года
11.31%
6 месяцев
4.01%
1 год
16.50%
3 года*
10.34%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—

SNOY

1 день
0.84%
1 месяц
63.46%
С начала года
10.81%
6 месяцев
5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOW и SNOY

2026 (YTD)20252024
SNOW
Snowflake Inc.		11.31%42.06%20.18%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		10.81%30.66%21.03%

Correlation

The correlation between SNOW and SNOY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г.

0.97

The correlation between SNOW and SNOY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Snowflake Inc.

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с SNOW:
SNOW с DDOGSNOW с CRWDSNOW с NETSNOW с PANWSNOW с ZSSNOW с NVDASNOW с AMZN
Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с MAROSNOY с BABOSNOY с MSTYSNOY с FEATSNOY с TSLYSNOY с NFLYSNOY с BRKC

Доходность на риск

SNOW vs. SNOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOW
Ранг доходности на риск SNOW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOW c SNOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOWSNOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.23

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.85

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.26

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

0.58

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOW vs. SNOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOW на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNOY равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOW и SNOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOWSNOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.63

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SNOW и SNOY

Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и SNOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOWSNOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.99%

-50.90%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.30%

-50.90%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.24%

-10.07%

-29.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.09%

-12.74%

-36.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.83%

22.97%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOW и SNOY

Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) с волатильностью 34.07%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOWSNOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.08%

34.07%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.07%

48.65%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.22%

57.40%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.91%

52.21%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.79%

52.21%

+10.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOW и SNOY

SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.80%.

ПозицияTTM20252024
SNOW
Snowflake Inc.		0.00%0.00%0.00%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		77.80%84.96%33.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SNOW and SNOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNOW has higher volatility (36.08%) compared to SNOY (34.07%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs SNOY's -50.90%.

SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOW и SNOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор