Сравнение SNOW с SNOY
SNOW (Snowflake Inc.) is a stock, while SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SNOW returned 27.40% vs 24.60% for SNOY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и SNOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SNOW показывает доходность 23.09%, а SNOY немного выше – 23.75%.
SNOW
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 13.30%
- 6 месяцев
- 29.98%
- С начала года
- 23.09%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
SNOY
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.79%
- 6 месяцев
- 31.41%
- С начала года
- 23.75%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOW и SNOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 23.09% | 42.06% | 21.81% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 23.75% | 30.66% | 21.28% |
Correlation
The correlation between SNOW and SNOY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between SNOW and SNOY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. SNOY — Ранг доходности на риск
SNOW
SNOY
Сравнение SNOW c SNOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOW | SNOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 1.07 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOW и SNOY
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и SNOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -50.90% | -22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -50.90% | -5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.81% | -1.50% | -31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.85% | -12.40% | -36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.10% | 23.10% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и SNOY
Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | SNOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 8.39% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.97% | 47.52% | +5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.05% | 57.82% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 51.17% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 51.17% | +11.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и SNOY
SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 70.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 70.70% | 84.96% | 33.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SNOW and SNOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNOW has higher volatility (11.87%) compared to SNOY (8.39%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs SNOY's -50.90%.
SNOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и SNOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор