Сравнение SNOU с VRTL
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -1.21% vs 223.72% for VRTL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 136.37%.
SNOU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 24.47%
- 6 месяцев
- 22.78%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -10.39%
- 6 месяцев
- 111.36%
- С начала года
- 136.37%
- 1 год
- 223.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 8.92% | 63.07% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 136.37% | 224.84% |
Correlation
The correlation between SNOU and VRTL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. VRTL — Ранг доходности на риск
SNOU
VRTL
Сравнение SNOU c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.75 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 10.07 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и VRTL
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -60.58% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -47.45% | -36.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.80% | -45.73% | +9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -16.99% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 22.32% | +25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и VRTL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) составляет 23.67%, в то время как у GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) волатильность равна 49.35%. Это указывает на то, что SNOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 49.35% | -25.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.74% | 95.48% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.40% | 123.17% | +10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.47% | 127.51% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.47% | 127.51% | -2.04% |
Сравнение комиссий SNOU и VRTL
И SNOU, и VRTL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и VRTL
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 5.48% | 5.97% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and VRTL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTL has higher volatility (49.35%) compared to SNOU (23.67%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 223.72% vs -1.21% for SNOU. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, SNOU has been the lower-risk option at 23.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 223.72% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOU and VRTL have the same expense ratio: 1.50% per year.
SNOU has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор