Сравнение SNOU с VRTL
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -18.14% vs 442.54% for VRTL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 230.54%.
SNOU
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- 148.51%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 230.54%
- 6 месяцев
- 160.92%
- 1 год
- 442.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -10.09% | 52.64% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 230.54% | 183.84% |
Correlation
The correlation between SNOU and VRTL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. VRTL — Ранг доходности на риск
SNOU
VRTL
Сравнение SNOU c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 9.40 | -9.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 24.03 | -24.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 3.91 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 3.29 | -3.03 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и VRTL
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -60.58% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -47.45% | -36.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -24.11% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -15.16% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 18.53% | +26.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и VRTL
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.38% по сравнению с GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) с волатильностью 33.79%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.38% | 33.79% | +33.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.45% | 87.48% | +18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.53% | 114.32% | +17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.34% | 124.39% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.34% | 124.39% | +4.95% |
Сравнение комиссий SNOU и VRTL
И SNOU, и VRTL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и VRTL
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.64% | 5.97% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and VRTL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.38%) compared to VRTL (33.79%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs -18.14% for SNOU. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 33.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs -18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOU and VRTL have the same expense ratio: 1.50% per year.
SNOU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор