Сравнение SNOU с ISCMF
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. SNOU is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, SNOU returned -15.82% vs 37.85% for ISCMF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
SNOU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 163.04%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -7.36% | 52.64% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 11.78% |
Correlation
The correlation between SNOU and ISCMF is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
SNOU
ISCMF
Сравнение SNOU c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 2.53 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 6.69 | -6.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 15.54 | -15.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.05 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.45 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и ISCMF
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -25.42% | -58.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -5.69% | -78.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.39% | -5.26% | -40.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.49% | -13.42% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.23% | 2.44% | +42.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и ISCMF
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.00% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.00% | 7.14% | +59.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.21% | 15.90% | +90.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.55% | 18.53% | +113.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.12% | 14.37% | +114.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.12% | 14.37% | +114.75% |
Сравнение комиссий SNOU и ISCMF
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и ISCMF
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.45% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and ISCMF have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.00%) compared to ISCMF (7.14%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 37.85% vs -15.82% for SNOU. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 7.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 37.85% return vs -15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 0.00% for ISCMF.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор