Сравнение SNOU с HDV
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. SNOU is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, SNOU returned -1.21% vs 23.14% for HDV. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.
SNOU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 24.47%
- 6 месяцев
- 22.78%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам SNOU и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 8.92% | 63.07% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 9.96% |
Correlation
The correlation between SNOU and HDV is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. HDV — Ранг доходности на риск
SNOU
HDV
Сравнение SNOU c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.49 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 12.27 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и HDV
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -37.04% | -47.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -5.18% | -78.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.80% | 0.00% | -35.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -3.07% | -30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 1.89% | +45.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и HDV
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 5.12% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.74% | 8.63% | +95.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.40% | 10.72% | +122.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.47% | 12.95% | +112.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.47% | 15.77% | +109.70% |
Сравнение комиссий SNOU и HDV
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и HDV
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности HDV в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 5.48% | 5.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and HDV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (23.67%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs -1.21% for SNOU. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 3.11% for HDV.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор