PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIEX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNIEX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SNIEX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNIEX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		0.77%39.57%-7.97%13.97%-19.01%7.69%13.91%20.39%-17.20%28.69%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SNIEX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции SNIEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.15% соответственно.

SNIEX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.54%
1 год
27.44%
3 года*
11.72%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.35%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с SNIEX:
SNIEX с DIBRXSNIEX с DLDRXSNIEX с DGLRXSNIEX с DIERXSNIEX с DQEIXSNIEX с SDSCXSNIEX с DISRX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с FSOSXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий SNIEX и PZRIX

SNIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

SNIEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIEX
Ранг доходности на риск SNIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIEXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.67

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.39

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.09

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

14.29

-5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIEX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIEX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIEX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIEXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.67

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.59

-0.39

Корреляция

Корреляция между SNIEX и PZRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIEX и PZRIX

Дивидендная доходность SNIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		18.67%18.82%38.06%7.05%3.67%3.35%1.51%2.55%2.26%1.34%1.40%1.13%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNIEX и PZRIX

Максимальная просадка SNIEX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIEX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNIEXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-43.53%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-10.68%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-30.85%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-43.53%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.20%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-9.00%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.45%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIEX и PZRIX

BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что SNIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNIEXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

5.45%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.92%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.17%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

15.85%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

17.02%

+5.18%