Сравнение SNIEX с DLDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX).
SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г.. DLDRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SNIEX и DLDRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNIEX и DLDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNIEX BNY Mellon International Equity Fund | 0.77% | 39.57% | -7.97% | 13.97% | -19.01% | 7.69% | 13.91% | 20.39% | -17.20% | 28.69% |
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 24.66% | 15.04% | 0.81% | 1.58% | 34.18% | 38.30% | 6.58% | 16.64% | -17.57% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SNIEX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DLDRX с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции SNIEX уступали акциям DLDRX по среднегодовой доходности: 6.35% против 14.51% соответственно.
SNIEX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 6.35%
DLDRX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 49.03%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 18.06%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNIEX и DLDRX
SNIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DLDRX в 0.91%.
Доходность на риск
SNIEX vs. DLDRX — Ранг доходности на риск
SNIEX
DLDRX
Сравнение SNIEX c DLDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNIEX | DLDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.89 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.35 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.38 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 10.83 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNIEX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SNIEX и DLDRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNIEX и DLDRX
Дивидендная доходность SNIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности DLDRX в 1.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNIEX BNY Mellon International Equity Fund | 18.67% | 18.82% | 38.06% | 7.05% | 3.67% | 3.35% | 1.51% | 2.55% | 2.26% | 1.34% | 1.40% | 1.13% |
DLDRX BNY Mellon Natural Resources Fund | 1.87% | 2.33% | 7.45% | 12.42% | 9.66% | 5.07% | 1.11% | 2.16% | 1.87% | 0.63% | 1.44% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок SNIEX и DLDRX
Максимальная просадка SNIEX за все время составила -56.96%, что меньше максимальной просадки DLDRX в -69.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIEX и DLDRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNIEX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.96% | -69.13% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -20.88% | +9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -32.44% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -54.24% | +17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -0.70% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -20.92% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.59% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNIEX и DLDRX
BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с BNY Mellon Natural Resources Fund (DLDRX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что SNIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNIEX | DLDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 6.23% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 15.24% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 26.59% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 25.95% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 25.57% | -3.37% |