PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIEX с DQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNIEX с DQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX).

SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г.. DQEIX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 17 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SNIEX и DQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNIEX и DQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		0.77%39.57%-7.97%13.97%-19.01%7.69%13.91%20.39%-17.20%28.69%
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		1.89%24.64%6.54%9.70%-3.72%14.32%5.62%25.80%-5.61%18.18%

Доходность по периодам

С начала года, SNIEX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DQEIX с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции SNIEX уступали акциям DQEIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.52% соответственно.

SNIEX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.54%
1 год
27.44%
3 года*
11.72%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.35%

DQEIX

1 день
0.86%
1 месяц
-7.50%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.63%
1 год
17.39%
3 года*
12.36%
5 лет*
9.28%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity Fund

BNY Mellon Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с SNIEX:
SNIEX с DIBRXSNIEX с DLDRXSNIEX с DGLRXSNIEX с DIERXSNIEX с SDSCXSNIEX с DISRXSNIEX с DQIRX
Часто сравнивают с DQEIX:
DQEIX с DAGVXDQEIX с DGRODQEIX с DFLYXDQEIX с DRLIXDQEIX с DISRXDQEIX с DIERXDQEIX с DIBRX

Сравнение комиссий SNIEX и DQEIX

SNIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии DQEIX в 0.92%.

DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund

Доходность на риск

SNIEX vs. DQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIEX
Ранг доходности на риск SNIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DQEIX
Ранг доходности на риск DQEIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DQEIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DQEIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DQEIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DQEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DQEIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIEX c DQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIEXDQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.29

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.73

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.50

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

6.07

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIEX vs. DQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIEX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа DQEIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIEX и DQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIEXDQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между SNIEX и DQEIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIEX и DQEIX

Дивидендная доходность SNIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности DQEIX в 12.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		18.67%18.82%38.06%7.05%3.67%3.35%1.51%2.55%2.26%1.34%1.40%1.13%
DQEIX
BNY Mellon Global Equity Income Fund		12.84%13.55%12.56%7.65%14.39%12.69%1.97%3.41%10.50%5.32%5.83%6.94%

Просадки

Сравнение просадок SNIEX и DQEIX

Максимальная просадка SNIEX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки DQEIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIEX и DQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNIEXDQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-52.75%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-11.41%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-18.65%

-17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-32.69%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-8.61%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-7.24%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.82%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIEX и DQEIX

BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с BNY Mellon Global Equity Income Fund (DQEIX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SNIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNIEXDQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.62%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

7.72%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

13.75%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

12.79%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

14.58%

+7.62%