Сравнение SNIEX с DIBRX
SNIEX (BNY Mellon International Equity Fund) and DIBRX (BNY Mellon International Bond Fund) are both mutual funds - SNIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dreyfus, while DIBRX is a Global Bonds fund managed by Dreyfus. Over the past 10 years, SNIEX returned 6.67%/yr vs -0.28%/yr for DIBRX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SNIEX charges 0.82%/yr vs 0.73%/yr for DIBRX.
Доходность
Сравнение доходности SNIEX и DIBRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNIEX показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции SNIEX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 6.67% против -0.28% соответственно.
SNIEX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 4.77%
- 10 лет*
- 6.67%
DIBRX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- -0.28%
Сравнение доходности по годам SNIEX и DIBRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNIEX BNY Mellon International Equity Fund | 6.77% | 39.57% | -7.97% | 13.97% | -19.01% | 7.69% | 13.91% | 20.39% | -17.20% | 28.69% |
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | -0.56% | 8.51% | -3.14% | 5.70% | -16.81% | -6.80% | 8.38% | 5.16% | -5.80% | 12.58% |
Correlation
The correlation between SNIEX and DIBRX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.35 |
Over the past year, SNIEX and DIBRX have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNIEX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск
SNIEX
DIBRX
Сравнение SNIEX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNIEX | DIBRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.03 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | -0.07 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNIEX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.02 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.34 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.04 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.44 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SNIEX и DIBRX
Максимальная просадка SNIEX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIEX и DIBRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNIEX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.96% | -30.62% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -5.21% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.87% | -8.76% | -27.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.87% | -28.69% | -7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -30.62% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -14.97% | +11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -7.20% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.15% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNIEX и DIBRX
BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SNIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNIEX | DIBRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.91% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.04% | 4.91% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 6.67% | +8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 7.43% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 7.11% | +15.17% |
Сравнение комиссий SNIEX и DIBRX
SNIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DIBRX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNIEX и DIBRX
Дивидендная доходность SNIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.62%, что больше доходности DIBRX в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIBRX BNY Mellon International Bond Fund | 3.11% | 2.48% | 2.34% | 0.00% | 0.58% | 1.90% | 2.16% | 0.00% | 3.64% | 3.81% | 0.61% | 5.14% |
SNIEX BNY Mellon International Equity Fund | 17.62% | 18.82% | 38.06% | 7.05% | 3.67% | 3.35% | 1.51% | 2.55% | 2.26% | 1.34% | 1.40% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SNIEX and DIBRX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNIEX has higher volatility (4.42%) compared to DIBRX (1.91%). In terms of maximum drawdown, SNIEX dropped -56.96% vs DIBRX's -30.62%.
SNIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNIEX и DIBRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор