PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIEX с DIBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNIEX с DIBRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX).

SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г.. DIBRX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SNIEX и DIBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNIEX и DIBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		0.77%39.57%-7.97%13.97%-19.01%7.69%13.91%20.39%-17.20%28.69%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		-2.46%8.51%-3.14%5.70%-16.81%-6.80%8.38%5.16%-5.80%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, SNIEX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у DIBRX с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции SNIEX превзошли акции DIBRX по среднегодовой доходности: 6.35% против -0.27% соответственно.

SNIEX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.54%
1 год
27.44%
3 года*
11.72%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.35%

DIBRX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-3.00%
1 год
2.91%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
-0.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity Fund

BNY Mellon International Bond Fund

Часто сравнивают с SNIEX:
SNIEX с DGLRXSNIEX с DLDRXSNIEX с DIERXSNIEX с DQEIXSNIEX с SDSCXSNIEX с DISRXSNIEX с DQIRX
Часто сравнивают с DIBRX:
DIBRX с DODLXDIBRX с SDSCXDIBRX с DISRXDIBRX с DRLIXDIBRX с DQEIXDIBRX с DIERXDIBRX с SDGIX

Сравнение комиссий SNIEX и DIBRX

SNIEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DIBRX в 0.73%.

SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund

Доходность на риск

SNIEX vs. DIBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIEX
Ранг доходности на риск SNIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DIBRX
Ранг доходности на риск DIBRX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIBRX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIBRX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIBRX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIBRX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIEX c DIBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIEXDIBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.40

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.65

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.56

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

1.54

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIEX vs. DIBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIEX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа DIBRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIEX и DIBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIEXDIBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.40

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.34

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.43

-0.23

Корреляция

Корреляция между SNIEX и DIBRX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIEX и DIBRX

Дивидендная доходность SNIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности DIBRX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		18.67%18.82%38.06%7.05%3.67%3.35%1.51%2.55%2.26%1.34%1.40%1.13%
DIBRX
BNY Mellon International Bond Fund		2.55%2.48%2.34%0.00%0.58%1.90%2.16%0.00%3.64%3.81%0.61%5.14%

Просадки

Сравнение просадок SNIEX и DIBRX

Максимальная просадка SNIEX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки DIBRX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIEX и DIBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNIEXDIBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-30.62%

-26.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-5.21%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-28.69%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-30.62%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-16.59%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-7.13%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.89%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIEX и DIBRX

BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с BNY Mellon International Bond Fund (DIBRX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что SNIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNIEXDIBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.66%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

4.30%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

7.51%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

7.35%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

7.13%

+15.07%