PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNIEX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNIEX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

SNIEX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 21 дек. 2005 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SNIEX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNIEX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		0.77%39.57%-7.97%13.97%-19.01%7.69%13.91%20.39%-17.20%28.69%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, SNIEX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции SNIEX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.35% против 7.22% соответственно.

SNIEX

1 день
2.17%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.54%
1 год
27.44%
3 года*
11.72%
5 лет*
4.16%
10 лет*
6.35%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с SNIEX:
SNIEX с DIBRXSNIEX с DLDRXSNIEX с DGLRXSNIEX с DIERXSNIEX с DQEIXSNIEX с SDSCXSNIEX с DISRX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий SNIEX и IVFIX

SNIEX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund

Доходность на риск

SNIEX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNIEX
Ранг доходности на риск SNIEX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNIEX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNIEXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.12

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.75

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

4.40

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

18.54

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNIEX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNIEX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNIEX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNIEXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.84

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.22

-0.02

Корреляция

Корреляция между SNIEX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNIEX и IVFIX

Дивидендная доходность SNIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNIEX
BNY Mellon International Equity Fund		18.67%18.82%38.06%7.05%3.67%3.35%1.51%2.55%2.26%1.34%1.40%1.13%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок SNIEX и IVFIX

Максимальная просадка SNIEX за все время составила -56.96%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNIEX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNIEXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.96%

-51.49%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.47%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.87%

-21.29%

-14.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-33.46%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.22%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.58%

-11.69%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.01%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SNIEX и IVFIX

BNY Mellon International Equity Fund (SNIEX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SNIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNIEXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.59%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.19%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

14.67%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

12.97%

+13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

14.74%

+7.46%