PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с VGAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNGVX с VGAVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNGVX (SIT U.S. Government Securities Fund) and VGAVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, SNGVX returned 1.55%/yr vs 3.67%/yr for VGAVX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SNGVX charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for VGAVX.

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и VGAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VGAVX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции SNGVX уступали акциям VGAVX по среднегодовой доходности: 1.55% против 3.67% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.95%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.55%

VGAVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
10.46%
3 года*
9.62%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNGVX и VGAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		0.22%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		1.35%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%5.82%14.01%-2.77%8.45%

Correlation

The correlation between SNGVX and VGAVX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.38

Over the past year, SNGVX and VGAVX have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SIBAXSNGVX с SSCDXSNGVX с SSMGXSNGVX с SQIFXSNGVX с IESGX
Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с VEGBXVGAVX с FEDCXVGAVX с VCEBVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEMBXVGAVX с VEXAX

Доходность на риск

SNGVX vs. VGAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c VGAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXVGAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.66

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
4.19

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.76

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

11.09

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. VGAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа VGAVX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и VGAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXVGAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.66

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.58

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.68

+0.78

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и VGAVX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки VGAVX в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и VGAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNGVXVGAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-26.77%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.97%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.04%

-7.11%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-26.77%

+17.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-26.77%

+17.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.38%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-4.68%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.99%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и VGAVX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNGVXVGAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.54%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

3.33%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02%

4.13%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

6.32%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.97%

6.37%

-3.40%

Сравнение комиссий SNGVX и VGAVX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VGAVX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и VGAVX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGAVX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.82%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.81%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%

Часто задаваемые вопросы

SNGVX and VGAVX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGAVX has higher volatility (1.54%) compared to SNGVX (1.05%). In terms of maximum drawdown, SNGVX dropped -9.17% vs VGAVX's -26.77%.

VGAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNGVX и VGAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор