PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции SNGVX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.05% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с IESGXSNGVX с SDMGXSNGVX с SSMGXSNGVX с SQIFX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с DFFGXRFBAX с OGVCXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX

Сравнение комиссий SNGVX и RFBAX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.71

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.74

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.77

-3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

16.11

-10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.61

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.05

+0.42

Корреляция

Корреляция между SNGVX и RFBAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и RFBAX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и RFBAX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-8.03%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-0.77%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-7.61%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-8.03%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.39%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.19%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.23%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и RFBAX

SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.48%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.21%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

1.94%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

2.06%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

1.78%

+1.17%