PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с PRGMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.99%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции SNGVX превзошли акции PRGMX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.42% соответственно.

SNGVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.61%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

PRGMX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.23%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SNIGXSNGVX с SSCDXSNGVX с SDMGXSNGVX с SQIFXSNGVX с IESGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SIBAX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с RFBAXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с FNBGX

Сравнение комиссий SNGVX и PRGMX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRGMX в 0.58%.

SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXPRGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.72

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.46

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.90

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

8.41

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PRGMX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.72

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.94

+0.52

Корреляция

Корреляция между SNGVX и PRGMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и PRGMX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности PRGMX в 6.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.89%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и PRGMX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и PRGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-18.22%

+9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-2.93%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-17.70%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-18.22%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.79%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-2.25%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.01%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и PRGMX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.29%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.75%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.76%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.75%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

6.33%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

4.73%

-1.78%