PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с LTUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с LTUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и LTUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и LTUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SNGVX превзошли акции LTUSX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.02% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SDMGXSNGVX с IESGXSNGVX с SSMGXSNGVX с SIBAX
Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с PEDIXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с VSBSX

Сравнение комиссий SNGVX и LTUSX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXLTUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.81

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.21

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.75

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. LTUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTUSX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и LTUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXLTUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.25

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.15

+0.32

Корреляция

Корреляция между SNGVX и LTUSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и LTUSX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности LTUSX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и LTUSX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и LTUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXLTUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-12.34%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-2.00%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-11.69%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-12.34%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-1.68%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.40%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.66%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и LTUSX

SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXLTUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.19%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

1.99%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

3.28%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

3.99%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

3.06%

-0.11%