PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%0.26%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.15%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FUAMX с доходностью -0.15%.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

FUAMX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.90%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с SDMGXSNGVX с IESGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SSMGXSNGVX с SQIFX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий SNGVX и FUAMX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

SNGVX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.79

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.18

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.30

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

3.66

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.79

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.03

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.23

+1.24

Корреляция

Корреляция между SNGVX и FUAMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и FUAMX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FUAMX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.66%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и FUAMX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-20.25%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-3.10%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-18.27%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-6.59%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-7.33%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.10%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и FUAMX

Текущая волатильность для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) составляет 1.29%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.72%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.92%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.87%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

6.61%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

5.87%

-2.92%